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通过MACD指标提升您的交易技巧
9个月前前 通过 Matteo Rossi

移动平均收敛/发散指标(MACD):交易者指南

深入了解移动平均收敛/发散指标(MACD)的金融指标领域,本文全面而深刻地分析了该指标。MACD指标是任何交易者工具箱中不可或缺的工具,它提供关于市场趋势和潜在逆转的重要信号,使您能够做出更明智的交易决策。

Investora的这篇文章深入探讨了MACD指标,详细介绍了其计算公式、实例以及对其局限性的客观看法。在我们剖析这个重要的工具时,您将发现一些智慧的观点,以增强您的交易策略并最大限度地提升您的财务收益。

揭示MACD指标

在充满活力的交易世界中,MACD对于跟踪证券价格的动量和趋势来说是一个宝贵的盟友。MACD本质上是一个趋势跟踪动量指标,它显示了证券价格的两个指数移动平均线(EMA)之间的关系。MACD的美妙之处在于其简单性:它是通过从26周期EMA中减去12周期EMA来计算的。这个结果被称为MACD线。

在道琼斯指数(US30)图表上使用MACD指标的示例

MACD的一个辅助组成部分是信号线,它是MACD线的九日EMA。这条线被叠加在MACD线上,并用作买入或卖出信号的触发器。当MACD线飙升到信号线之上时,通常被视为交易者购买证券的信号。相反,当MACD线跌破信号线时,通常被视为卖出或做空证券的信号。

尽管MACD指标的解释可能有所不同,常见的方法包括交叉、背离和迅速的上升或下降。这些多样的解释增加了MACD的多功能性,使其成为许多交易者的首选。

MACD指标的关键要点

MACD是一款功能强大的工具,拥有许多日常交易的实用功能。以下是一些关键要点:

  • MACD线计算:  MACD线是通过将26周期EMA减去12周期EMA得出的。而信号线则是MACD线的九周期EMA。
  • 最佳使用案例:  MACD最适合在日常交易周期中使用,标准设置为26/12/9天。
  • 技术信号:  MACD线上穿信号线时暗示买入信号,而下穿信号线则暗示卖出。
  • 超买/超卖指标:  MACD有助于判断证券是否超买或超卖,提醒交易者价格运动的强度和潜在价格逆转。
  • 背离检测:  MACD可以识别出牛市/熊市背离,比如当新的价格高点未能得到MACD的新高点确认时,暗示潜在的逆转。

在信号线交叉后,通常建议等待约三到四天来确认该运动是否为虚假。

MACD背后的数学原理

要真正掌握MACD的威力,必须了解支撑它的公式:

MACD = 12周期EMA - 26周期EMA

MACD本质上是长期EMA(26周期)和短期EMA(12周期)之间的差异。EMA优先考虑最近的数据点,赋予它们更大的权重和重要性。

从MACD中获得洞察力

MACD为细心的交易者提供了丰富的洞察力。例如,当12周期EMA高于26周期EMA时,MACD具有正值。如果12周期EMA低于26周期EMA,则MACD取负值。

MACD也可以用柱状图来表示MACD线与信号线之间的差距。如果MACD高于信号线,则柱状图将在基线之上,表示牛市动能。相反,如果MACD低于信号线,则柱状图将在基线之下,表示熊市动能。

MACD与相对强弱指数(RSI)的比较

MACD和相对强弱指数(RSI)都是交易中至关重要的指标,尽管具有不同的特点。虽然RSI根据最近的价格水平发出超买或超卖信号,但MACD线并没有固定的超买/超卖水平。相反,它们是相对的,需要交易者将MACD/信号线的水平和方向与之前的价格走势进行比较。

在道琼斯指数(US30)图表上使用MACD和RSI指标的示例

MACD的局限性及确认的重要性

像任何工具一样,MACD也有其局限性。它经常会产生虚假信号,暗示可能发生的逆转却未能实现。它也可能未能预测一些真正的价格逆转。为了减轻这一点,交易者可以从趋势跟踪指标中寻求确认,例如定向运动指数(DMI)系统和平均趋向指数(ADX)。

尽管MACD可能显示出熊市背离,但ADX可能显示出上升趋势,提醒不要仅依据MACD信号进行熊市交易。相反,如果MACD显示出熊市交叉,而ADX未显示趋势,且ADX出现高峰和逆转,可能会证实熊市交易。

MACD中的背离

当MACD形成高点或低点,超过价格相应的高点或低点时,这被称为背离。当MACD形成两个上升的低点,并且价格形成两个下降的低点时,这就是牛市背离。即使在长期负面趋势中,牛市背离也可能暗示趋势的改变,为交易者提供有价值的信号。

在EURUSD图表上使用MACD指标背离的示例

MACD常见问题解答

MACD指标如何帮助我进行交易?

MACD指标可以帮助交易者识别潜在的买入和卖出信号,判断证券是否超买或超卖,并检测潜在的价格逆转。

在MACD指标中我应该注意什么以进行交易?

当MACD线上穿信号线时,通常是买入的好时机;当MACD线下穿信号线时,可能是卖出或做空的好时机。

如何利用MACD指标来预测价格逆转?

MACD可以识别牛市和熊市背离,比如当新的价格高点未得到MACD的新高点确认时,暗示可能发生价格逆转。当MACD线下穿信号线时,通常是卖出或做空的信号;当MACD线上穿信号线时,通常是买入的信号。

在日常交易中,MACD的最佳设置是什么?

在日常交易中,MACD的最佳设置通常是26/12/9天。这指的是MACD线的26期EMA、12期EMA和9期EMA,后者形成信号线。

MACD如何指示超买或超卖条件?

MACD没有固定的超买或超卖水平。相反,它基于价格走势的强度和潜在逆转来判断超买或超卖条件。

MACD和RSI在交易中有什么区别?

MACD是一种趋势跟踪动量指标,而RSI则相对于最近的价格水平来信号化超买或超卖条件。MACD线没有固定的超买或超卖水平,需要交易者将MACD/信号线的水平和方向与之前的价格走势进行比较。

MACD指标的局限性是什么?

MACD有时会产生虚假信号,暗示可能发生的逆转却未能实现。它也可能未能预测一些真正的价格逆转。为了减轻这一点,交易者经常从其他趋势跟踪指标(如定向运动指数和平均趋向指数)中寻求确认。

MACD中的背离是如何工作的?

MACD中的背离发生在MACD形成的高点或低点超过价格相应的高点或低点时。例如,牛市背离是指MACD形成两个上升的低点,并且价格形成两个下降的低点。这样的背离可以暗示趋势的改变,为交易者提供有价值的信号。

如何将MACD与其他指标结合以实现高效交易?

MACD可以与其他指标结合使用,实现更高效的交易。例如,当MACD指示出熊市背离时,平均趋向指数(ADX)可能显示出上升趋势,这就提醒交易者不要仅依据MACD信号进行熊市交易。将这些指标结合使用可以提供更全面的市场状况视图。

MACD指标是金融交易中的强大工具,用于趋势跟踪和动量检测。它使用证券价格的两个指数移动平均线来计算,得出MACD线和信号线。虽然它提供了有价值的见解,但交易者也应考虑其局限性,并通过其他指标来确认信号。了解MACD以及其他指标如RSI和ADX,可以增强您的交易策略,并提高在市场上取得成功的机会。


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Matteo Rossi
Matteo Rossi
作者

Matteo Rossi是一位经验丰富的金融专家,精通投资策略、债券、ETFs和基本分析等领域。在金融行业拥有十多年的经验,Matteo已经开发出一种敏锐的眼光,能确定证券的内在价值和解读市场趋势。他擅长提供关于债券和ETFs的深入见解,坚信长期投资原则。通过Investora,他希望教育读者如何创建能经受住时间考验的多元化投资组合。在金融领域之外,Matteo是一位热衷于古典音乐的爱好者,同时也坚定地支持环境保护。


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