加载中...
拥抱布林带打造高效交易策略
8个月前前 通过 Victoria Ivanova

布林带®(Bollinger Bands®):交易的秘密武器

布林带®(Bollinger Bands®)是技术分析领域中的一项关键工具,它为股票市场这片不可预测的领域提供了宝贵的洞察力。这一工具由著名技术交易员约翰·布林格(John Bollinger)开发,可帮助投资者应对波动剧烈的市场动态,识别潜在的超买和超卖条件。

接下来的综合指南深入剖析了布林带®(Bollinger Bands®)的细节,包括其计算方法、功能和局限性。它还探讨了从该指标衍生的交易策略,为初学者和经验丰富的交易者提供了全面的理解。

把握布林带®(Bollinger Bands®):一个关键的市场指标

布林带®(Bollinger Bands®)被视为一组趋势线,用于定义可能的超买和超卖区域。这些线代表了远离证券的简单移动平均(SMA)两个标准偏差 - 一个正向,一个负向。SMA通常计算一个证券在一段时间内的价格平均值,通常为20天。这些趋势线可以根据个人的交易策略和市场状况进行自定义。

布林带(Bollinger Bands)示例绘制在EURUSD图表上

这些带包含三个关键元素:中轨(简单移动平均线)以及上轨和下轨。上轨和下轨通常与20天的简单移动平均线相差两个标准偏差。它们代表了被认为是超买或超卖的价格水平。

破解密码:计算布林带®(Bollinger Bands®)

使用布林带®(Bollinger Bands®),第一步是计算证券的20天简单移动平均线(SMA)。通过对前20天的收盘价格求平均来计算这个SMA。接下来,排除最早的价格,加入第21天的价格,并重新计算平均值。然后对后续的天数进行重复。

然后,确定价格波动程度的标准偏差。在统计学术语中,标准偏差表示数值与平均值之间的偏离程度。它通过对偏差平方的平均值取平方根来计算。

最后一步是将标准偏差乘以二,分别加上和减去每个点沿着SMA,从而形成上轨和下轨。

布林带®(Bollinger Bands®)的公式如下:
BOLU = MA(TP,n) + m ∗σ[TP,n]
BOLD = MA(TP,n) - m ∗σ[TP,n]

其中:

  • BOLU = 上布林带(Upper Bollinger Band)
  • BOLD = 下布林带(Lower Bollinger Band)
  • MA = 移动平均线(Moving Average)
  • TP (典型价格(typical price)) = (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3
  • n = 平滑周期的天数(通常为20天)
  • m = 标准偏差的数量(通常为2个)
  • σ[TP,n] = TP的最近n个周期的标准偏差

解读信号:理解布林带®(Bollinger Bands®)

布林带®(Bollinger Bands®)为交易者提供重要的市场趋势和潜在的交易信号。当价格接近上轨时,市场被认为是超买的,这表明可能出现卖出信号。相反,当价格接近下轨时,市场被认为是超卖的,这暗示了潜在的买入机会。

这一工具的创造者约翰·布林格(John Bollinger)提出了一套包含22条规则的准则,指导人们在交易中有效地使用这些带。其中一个关键概念是“挤压”(squeeze)。当布林带围绕移动平均线收缩,缩小其宽度时,这表明出现挤压,从而预示着一个低波动率期间。交易者通常将其视为即将出现高波动率的指标,提供潜在的交易机会。相反,带宽的扩大则表示高波动率,可能需要退出交易。

重要的是,价格突破(即突破布林带)也是重要的事件。它们大约发生在90%的时间里,但并不提供明确的交易信号。虽然它们表明价格出现了强劲的运动,但并不能确定未来价格运动的方向或幅度。

实际应用:布林带®(Bollinger Bands®)的实际效果

在实际交易中,布林带®(Bollinger Bands®)提供了价格波动的动态视图。在波动率高的时期,带宽扩大,在市场平静时收缩。这种自适应性使布林带®(Bollinger Bands®)成为一种适应不断变化的市场条件的多功能工具。

SP500图表上布林带®(Bollinger Bands®)的收缩和扩展示例

在一个例子中,上下布林带®(Bollinger Bands®)包裹着股票的20天简单移动平均线,根据每日价格变动进行动态调整。带宽的扩展程度提供了有关当前市场波动性的见解。

认识限制:布林带®(Bollinger Bands®)的缺点

尽管布林带®(Bollinger Bands®)是评估价格波动性的有效工具,但不应孤立使用。约翰·布林格(John Bollinger)本人建议将它们与其他两到三个不相关的指标结合使用。一些常用的技术包括移动平均线偏离/收敛(MACD)、平衡量指标和相对强弱指数(RSI)。

一个显著的限制是,布林带®(Bollinger Bands®)依赖于简单移动平均线,它给所有数据点赋予相同的权重。因此,新信息可能会被过时的数据稀释。此外,标准使用20天的简单移动平均线和2个标准偏差的做法可能不适用于所有情况。交易者需要调整这些参数并不断监控它们。

评估布林带®(Bollinger Bands®)的准确性

由于布林带®(Bollinger Bands®)在简单移动平均线的正负两个标准偏差处绘制,预计约95%的观察价格行为将落在这些带内。这确保了高度的准确性,使布林带®(Bollinger Bands®)成为交易者可靠的工具。

确定布林带®(Bollinger Bands®)的最佳时间框架

通常情况下,布林带®(Bollinger Bands®)采用20天的简单移动平均线,这是最常用的时间框架。然而,根据个人的交易策略和市场的特性,交易者可以自定义这个时间框架。

布林带®(Bollinger Bands®)常见问题

什么是布林带®(Bollinger Bands®)以及它们在交易中的作用是什么?

布林带®(Bollinger Bands®)是一种统计图表,描述了金融工具的价格和波动性随时间的变化。它们由一条简单移动平均线(SMA)组成,上下各有两条标准偏差线绘制。这些线之间的间距根据价格的波动性而变化。在交易中,布林带®(Bollinger Bands®)提供潜在的入场和出场点。当价格接近上轨时,可能被视为超买(卖出信号),而当价格接近下轨时,可能被视为超卖(买入信号)。

如何解读布林带®(Bollinger Bands®)以进行成功交易?

布林带®(Bollinger Bands®)提供重要的市场趋势和交易信号。价格接近上轨时,表明市场超买,暗示可能出现卖出信号,而价格接近下轨时,表明市场超卖,暗示可能出现买入机会。此外,一个称为“挤压”(squeeze)的概念,当布林带围绕移动平均线收敛时,表明出现低波动率期间,交易者通常将其视为高波动率期间的前兆,从而提供潜在的交易机会。

布林带®(Bollinger Bands®)对于预测未来市场趋势是可靠的工具吗?

布林带®(Bollinger Bands®)可以为交易者提供有用的市场趋势和波动性见解。然而,像任何交易工具一样,它们不应该孤立使用。它们在与其他不相关的指标和市场分析结合使用时效果最好。请记住,布林带®(Bollinger Bands®)并不预测未来价格运动的方向,它们只提供有关波动性和潜在的超买或超卖条件的信息。

布林带®(Bollinger Bands®)如何适应不断变化的市场状况?

布林带®(Bollinger Bands®)独特之处在于它们的自适应性。在市场波动性较高时,带宽会扩大,而在市场较平静时,带宽会收缩。这意味着布林带®(Bollinger Bands®)会实时调整,以反映当前的市场状况,为您提供价格波动的动态视图。

布林带®(Bollinger Bands®)在交易中的局限性是什么?

尽管它们很有效,但布林带®(Bollinger Bands®)也有一些局限性。它们依赖于简单移动平均线,给所有数据点赋予相同的权重,可能会将新信息与过时的数据混淆。此外,标准参数(20天的简单移动平均线和2个标准偏差)可能不适合每个交易者或每种情况。交易者应该根据自己的交易策略调整这些参数,并不断监控它们。

布林带®(Bollinger Bands®)可以根据个人的交易策略进行定制吗?

是的,布林带®(Bollinger Bands®)可以根据个人的交易策略进行定制。尽管最常见的配置使用20天的简单移动平均线和两个标准偏差,但交易者可以根据自己的交易策略和市场状况调整这些参数。然而,交易者应该注意,任何更改在应用于实际交易之前应该经过测试,以确保其有效性。

布林带®(Bollinger Bands®)如何帮助我进行交易?

布林带®(Bollinger Bands®)可以为您提供关于潜在超买和超卖条件的见解,帮助您做出明智的交易决策。它们还可以指示低波动率和高波动率期间,让您相应地调整交易策略。

最后的话

布林带®(Bollinger Bands®)是为投资者提供在市场上识别潜在入场和出场点的强大工具。尽管它们并非绝对有效的策略,但它们为了解市场波动性和潜在交易机会提供了稳固的框架。其中的“挤压”特性对于货币交易尤其有益。通过在股票价格跌破下轨时买入,交易者经常能够利用超卖的条件,并在股票价格恢复到中心移动平均线时获利。

尽管如此,必须牢记,为了获得最佳结果,布林带®(Bollinger Bands®)应与其他指标结合使用。与任何交易工具一样,了解其局限性并将其适应到您的交易风格中,对于取得成功至关重要。

在交易的世界中,知识就是力量。了解布林带®(Bollinger Bands®)等工具的复杂性可以为您提供在股市波动的环境中航行所需的见解。凭借这些见解,您可以做出更明智的决策并增强您的交易策略。


  • 分享这篇文章
Victoria Ivanova
Victoria Ivanova
作者

Victoria Ivanova是一位出色的金融专家,专注于ETFs、股票交易和基本分析,多年来一直是Investora读者的指路明灯。在复杂的金融市场上有十年的经验,Victoria的见解既实用又富有洞见,为读者提供独特的视角。在金融世界之外,Victoria喜欢天文学,经常把空间的广袤和金融市场的机会进行比较。


发现相关文章